Содержание
Данную стратегию Ларри Вильямс описал в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Торговать по ней можно как на рынке Форекс, так на других финансовых рынках. А вот с таймфреймами ситуация обстоит несколько сложнее.
Изначально Вильямс применял консервативные методы торговли акциями. Основным инструментом был технический анализ индикаторов. Ничего сверхъестественного такая торговля не стратегия ларри вильямса приносила. У него был своеобразный подход, поэтому ему посоветовали обратить внимание на «срочный» рынок. Это значит, что суть «Внешнего дня» — противопоставление тренду.
Валютные пары имеют свои часы активности, торговать следует в эти промежутки, избегая флэтов. Во время выхода новостей, на 15 минут прекращайте торговлю, за пять минут до выхода старайтесь прикрыть имеющиеся позиции. Неизбежный всплеск волатильности «собьет» стоп приказы, приведя к излишним убыткам. Старайтесь торговать валютные пары с высоким диапазонам цен, такие как иена\доллар или кроссы фунт/иена и т.д. Отслеживайте соотношение убытков к профитам, оно не должно быть ниже фактического значения 1,2 (profit\loss).
Ещё одна комбинация, используемая Вильямсом в его стратегии. Паникёры торопятся и проигрывают, слишком осторожные тянут до последнего и упускают свои возможности. А тот, кто сумеет дождаться, когда сформируется устойчивый тренд и начнёт действовать в нужный момент, получит награду. По мере того как переоценка инвесторами прогрессирует, цена начинает падать и, в конце концов, преодолевает вчерашний максимум и вчерашнее закрытие. После того как это произошло, следует открыть короткую сделку. Стратегия покупки по Вильямсу объясняется в следующих пунктах.
Ларри Вильямс долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Стратегия использует два индикатора – две простые скользящие средние с равным периодом построения. Два мувинга идут на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя своеобразный ценовой канал. Торговля ведется от одной границы канала до другой. Допустим, был нисходящий тренд, а потом вы видите, что последний бар поглощает следующий. Значит, пойдет хотя бы небольшой разворот и нужно покупать. Это средняя свеча (из трех), у которой минимальная цена меньше, чем у двух, расположенных по сторонам от неё.
В общем, точкой отсчёта в построении паттерна здесь будет бар, находящийся на пиковой позиции, по отношению к соседним. На последнем этапе восходящего тренда должен произойти разрыв, который становится сигналом к продаже. Ещё лучше, если цена откроется намного выше, чем вчерашний максимум. Соответственно мы получим две линии, окрашенные в разный цвет. Там же следует установить период «3» и метод построения «Simple». https://goforex.info/ – не простая торговая система.
Трехбарная система Ларри Вильямса
Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи.
Особенно повезет тем трейдерам, которые успели открыться несколькими минутами ранее, когда линии четко обрисовали новый восходящий тренд. Стратегия, о которой пойдет речь, описана Ларри Вильямсом в его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Там она упоминается как «трехбарная система максимумов/минимумов». Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы. Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения и слишком сложного анализа рынка. Торговая логика успешного трейдера помогает работать именно на волатильных рынках и ее применение в любой торговой системе позволяет значительно увеличить шансы на прибыль.
- Рисунок 9.5 показывает наложение 3-барных скользящих средних на линии колебаний.
- Там же следует установить период «3» и метод построения «Simple».
- Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета.
- На первом этапе карьеры трейдера, Ларри Вильямс специализировался исключительно на акциях.
Также вы узнали об индикаторе, применяемом Ларри Вильямсом в торговле и его паттернах. Какой способ использовать именно вам – смотрите сами. Главное – хорошо разберитесь в принципе деятельности, тогда система поможет заключать прибыльные сделки.
Управление капиталом в торговой стратегии Л. Вильямса
Многие нашли сходство этого индикатора со стохастическим осциллятором Джорджа Лэйна. Якобы индикатор Вильямса отличается лишь использование инвертированной шкалы. На самом деле, трудно предположить, что, издавая экономическую газету можно ничего не понимать в инвестициях и фондовом рынке. Также в достаточно короткий срок овладеть всеми секретами (пусть и теоретическими) по ведению торговли на бирже.
Затронуты вопросы психологии и философии трейдинга. Как видно на картинке, этот паттерн складывается из трёх баров, центральный из которых указывает минимальное или максимальное значение. К примеру, покупать нужно тогда, когда центральный бар на пике своего минимума.
Вторая — спрэд, который может оказаться слишком большим. Результат — трейдер может потерять даже тот уровень дохода, который был бы в случае меньшего спрэда. Формула расчета индикатора похожа на ту, что используется в Stochastic Oscillator. Математически Williams’ %R выражает отношение между разницей максимума с ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период, умноженное на -100.
Первоначально система создавалась для работы на фьючерсных рынках, лишь потом энтузиасты стали использовать на рынке Форекс. Некоторые считают это ошибкой, что стратегией нельзя пользоваться на валютном рынке Форекс. В некоторых источниках пишется, что страсть к фондовым рынкам у Ларри появилась, когда он увидел в какой-то газете рост цен акций некой компании. Его приятель разъяснил ему, что купив эти акции вчера, сегодня он мог бы заработать 250$. Операции на финансовом рынке имеют высокую степень риска и могут привести к быстрым убыткам.
Суть стратегии
Нет смысла пересказывать главу книги, поскольку Вы можете прочесть ее самостоятельно. Я считаю, что переводчик мало понимал содержание переводимого им текста. Поэтому я хочу рассказать Вам это так, как понял сам.
На протяжении почти 16 лет он сам лично искал устойчивые закономерности во временных ценовых циклах, но явного успеха не добился. Тем не менее, удалось обнаружить стабильные зависимости, на основе которых удается строить удачные торговые стратегии, рассчитывая на эффект повторения этих схем. Эти ценовые участки Вильямс считал «естественными циклами изменения цены». DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт. За 2021–2022 года она увеличила свою выручку на 190%, до 473 млн USD.
Достижения и концепция Ларри Вильямса
Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию. Данный торговый метод обладает одним из главных преимуществ любой стратегии — стабильностью и простотой. По этой причине к методу обращаются новички и опытные трейдеры. Последние могут совершенствовать торговый метод, внося в него элементы интуитивного управления финансами, заключая еще больше прибыльных сделок. На деле трейдеры успешно зарабатывают с помощью системы, подбирая для себя подходящий уровень спрэда и другие особенности валютной пары. Многие торговцы показывают отличный результат на рынке акций и фьючерсов.
Семь из семи сделок, случайно выбранного нами участка произвольного инструмента, оказались прибыльными. Ларри Вильямс соединил удачно не индикаторы, а постулаты рынка. Благодаря изящному, простому описанию этих постулатов, Ларри обеспечил доступность этой стратегии для трейдеров любого уровня, даже новичков. Стратегия максимально эффективна на активном рынке.
Пятиминутный период под силу не всем, потому что здесь нужна быстрая реакция. Это эмоционально сложно, поэтому наиболее подходящим вариантом Ларри считает 15 минут. На часовом промежутке стратегия тоже хорошо работает, но всё же лучше ориентироваться на более короткое время. В конце восьмидесятых годов проводился мировой чемпионат по торговле фьючерсными контрактами, где он принял участие. Его стартовый капитал был совсем небольшим – долларов.
Ларри Вильямс рекомендует применять эту стратегию для торговли на малых таймфреймах от М5 и М15. Эффективность стратегии на малых временных периодах может быть снижена из-за спреда. Следует выбирать валютные пары с маленьким спредом.
С первых шагов он показал себя неординарным трейдером, потому что его взгляды на трейдинг отличались новизной. Он всё время что-то придумывал, пробовал, в результате чего появилось большое количество созданных им индикаторов. Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской.
К примеру, если рынок растёт и выпадающий паттерн даёт сигнал к началу торговли, нужно входить на продажу. И наоборот, при общем нисходящем тренде, после сигнала к началу торговли, нужно покупать. В общем, стоп выставляется по минимальному или максимуму пику второго бара (зависит от стороны вхождения). Если говорить простым языком, краткосрочная стратегия Ларри Вильямса заключается в том, чтобы покупать и продавать активы по цене трёхбарного скользящего среднего минимума.
Но всё равно при этом опять образуется конкретное движение, пусть и противоположное предыдущему. Однако стратегия Вильямса используется на небольших таймфреймах, что снижает возможность убыточных сделок. Если при открытии рынка вы видите, что у первой свечи минимум ниже, чем в предыдущий день.
Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров. Рассказываем, как торговать на минутных графиках с помощью индикаторов Parabolic SAR, Commodities Channel Index и EMA, которые составляют стратегию скальпинга. Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”. Проверенная на практике результативность привлекает трейдеров, поэтому они обращаются к торговому методу.